Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

A best choice among asset pricing models? The Conditional Capital Asset Pricing Model in Australia

Nick Durack, Robert B. Durand, Ross A. Maller
Журнал:
Accounting & Finance
Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 138 KB
english, 2004
3

Maximize the Sharpe Ratio and Minimize a VaR

Durand, Robert B, Jafarpour, Hedieh, Klüppelberg, Claudia, Maller, Ross
Журнал:
The Journal of Wealth Management
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.45 MB
english, 2010
6

Lévy integrals and the stationarity of generalised Ornstein–Uhlenbeck processes

Alexander Lindner, Ross Maller
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 342 KB
english, 2005
7

A MULTINOMIAL APPROXIMATION FOR AMERICAN OPTION PRICES IN LÉVY PROCESS MODELS

Ross A. Maller, David H. Solomon, Alex Szimayer
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 281 KB
english, 2006
9

Estimating the Expected Total Number of Events in a Process

Ross A. Maller, Liuquan Sun and Xian Zhou
Журнал:
Journal of the American Statistical Association
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.41 MB
english, 2002
10

On the performance of the minimum VaR portfolio

Durand, Robert B., Gould, John, Maller, Ross
Журнал:
European Journal of Finance
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 899 KB
english, 2011
14

Renewal theorems and stability for the reflected process

Ron Doney, Ross Maller, Mladen Savov
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.05 MB
english, 2009
17

The small-time Chung-Wichura law for Lévy processes with non-vanishing Brownian component

Boris Buchmann, Ross Maller
Журнал:
Probability Theory and Related Fields
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 321 KB
english, 2011
18

Drift to Infinity and the Strong Law for Subordinated Random Walks and Lévy Processes

K. B. Erickson, Ross A. Maller
Журнал:
Journal of Theoretical Probability
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 154 KB
english, 2005
21

Stationary solutions of the stochastic differential equation with Lévy noise

Anita Behme, Alexander Lindner, Ross Maller
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 283 KB
english, 2011
23

Generalized densities of order statistics

Charles M. Goldie, Ross A. Maller
Журнал:
Statistica Neerlandica
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 271 KB
english, 1999
24

BOOK REVIEWS: 1

Ross A. Maller
Журнал:
Biometrics
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 139 KB
english, 2005
25

Divergence of a Random Walk Through Deterministic and Random Subsequences

Harry Kesten, Ross A. Maller
Журнал:
Journal of Theoretical Probability
Рік:
1997
Мова:
english
Файл:
PDF, 965 KB
english, 1997
26

The risk–return tradeoff: A COGARCH analysis of Merton's hypothesis

Gernot Müller, Robert B. Durand, Ross A. Maller
Журнал:
Journal of Empirical Finance
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 451 KB
english, 2011
27

How Might Companies Value ESOs?

Ross A. Maller, Rosemary Tan, Mark Van De Vyver
Журнал:
Australian Accounting Review
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.55 MB
english, 2002
31

Finite time ruin probabilities for tempered stable insurance risk processes

Griffin, Philip S., Maller, Ross A., Roberts, Dale
Журнал:
Insurance: Mathematics and Economics
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.30 MB
english, 2013
34

A Point-Process Approach to Almost-Sure Behaviour of Record Values and Order Statistics

Charles M. Goldie and Ross A. Maller
Журнал:
Advances in Applied Probability
Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.95 MB
english, 1996
35

Moment and Mgf Convergence of Overshoots and Undershoots for Lévy Insurance Risk Processes

Hyun Suk Park and Ross Maller
Журнал:
Advances in Applied Probability
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.05 MB
english, 2008
36

Extreme Values in Finance, Telecommunications, and the Environmentby B. Finkenstaedt; H. Rootzen

Review by: Ross A. Maller
Журнал:
Biometrics
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 440 KB
english, 2005
37

Stability of Perpetuities

Charles M. Goldie and Ross A. Maller
Журнал:
The Annals of Probability
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.42 MB
english, 2000
38

Stability of perpetuities

Maller, Ross A., Goldie, Charles M.
Журнал:
The Annals of Probability
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 185 KB
english, 2000
39

Matrix normalized convergence of a Lévy process to normality at zero

Maller, Ross A., Mason, David M.
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 327 KB
english, 2015
41

Estimating the Expected Total Number of Events in a Process

Maller, Ross A, Sun, Liuquan, Zhou, Xian
Журнал:
Journal of the American Statistical Association
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 305 KB
english, 2002
44

PATH DECOMPOSITION OF RUINOUS BEHAVIOR FOR A GENERAL LÉVY INSURANCE RISK PROCESS

Philip S. Griffin and Ross A. Maller
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.14 MB
english, 2012
45

STABILITY OF THE EXIT TIME FOR LÉVY PROCESSES

PHILIP S. GRIFFIN and ROSS A. MALLER
Журнал:
Advances in Applied Probability
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.32 MB
english, 2011
46

GARCH modelling in continuous time for irregularly spaced time series data

ROSS A. MALLER, GERNOT MÜLLER and ALEX SZIMAYER
Журнал:
Bernoulli
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.69 MB
english, 2008
48

Sums of independent random variables and regular variation

Maller, Ross Arthur
Журнал:
Bulletin of the Australian Mathematical Society
Рік:
1977
Мова:
english
Файл:
PDF, 46 KB
english, 1977
49

The large-sample distribution of the maximum sharpe ratio with and without short sales

Maller, Ross, Roberts, Steven, Tourky, Rabee
Журнал:
Journal of Econometrics
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 895 KB
english, 2016
50

Curve Crossing for Random Walks Reflected at Their Maximum

Ron Doney and Ross Maller
Журнал:
The Annals of Probability
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.38 MB
english, 2007